Berikut 5 trik hidup untuk mengidentifikasi kesempatan arbitrase yang menguntungkan di Crypto:
1. Manfaatkan API dan Sumber Data
– Integrasi API dari pasar, seperti Coinbase Pro, Binance atau Kraken, untuk mendapatkan harga waktu nyata.
– Manfaatkan sumber data seperti CryptoCompare atau CoinGecko untuk mendapatkan data pasar yang beredar secara akurat.
– Gunakan library seperti CCXT (Crypto Currency eXchange Trading) untuk Python, yang menyediakan antarmuka API yang seragam di beberapa pasar.
2. Fokus pada Aset dengan Keterbatasan Liquidity
– Target aset dengan keterbatasan likuiditas dan volatility harga yang tinggi, karena hal tersebut lebih mungkin menunjukkan kesempatan arbitrase.
– Periksa buku pesanan, jumlah perdagangan, dan minat terbuka untuk mengukur tingkat likuiditas.
– Gunakan alat seperti CoinMarketCap’s metrik likuiditas atau grafik volume dari TradingView untuk mengidentifikasi calon.
3. Manfaatkan Teknik Arbitrase Statistika
– Gunakan data harga historis untuk menganalisis korelasi antara aset, mengidentifikasi pasangan dengan kovarian statistik yang tinggi.
– Eksekusi model pembelajaran mesin, seperti analisis komponen utama (PCA) atau model faktor, untuk menangkap hubungan tersebut dan menghasilkan sinyal perdagangan.
– Gunakan library seperti scikit-learn untuk Python atau TensorFlow untuk TensorFlow.js untuk membangun dan melatih model.
4. Periksa Daftar Pasar dan Kegiatan Pasar
– Tetap terupdate dengan daftar pasar, perilisan token baru, dan kegiatan lain yang dapat menciptakan kesempatan arbitrase.
– Gunakan API berita seperti Alpha Vantage atau Quandl untuk memperoleh data ekonomi, pengumuman regulasi, atau laporan laba raya perusahaan yang dapat mempengaruhi pasar.
– Manfaatkan analisis sentimen algoritma seperti TextBlob untuk Python untuk mengukur suasana hati pasar dan mengidentifikasi sinyal perdagangan.
5. Kombinasikan Sumber Data Berbeda dengan Sistem Perdagangan Otomatis
– Integrasi API dari beberapa pasar, sumber data, dan sumber lain ke dalam sistem perdagangan yang terintegrasi.
– Gunakan kerangka seperti Zipline atau Backtrader untuk Python untuk membangun dan mengedarkan strategi perdagangan otomatis Anda.
– Periksa metrik performa, seperti rasio Sharpe atau rasio Sortino, untuk menyempurnakan strategi arbitrase.